Média móvel sharescope

Biblioteca ShareScript Aqui você encontrará links para mais scripts criados por nós e outros membros que podem ser baixados e importados para sua cópia do ShareScope. Basta clicar em um dos títulos da categoria para exibir uma lista de scripts disponíveis. Clique aqui para obter instruções sobre a importação de arquivos ShareScript no ShareScope. Clique aqui para baixar Tutoriais e Documentação do ShareScript. Se você quiser compartilhar um script com outros usuários, envie um anexo e uma descrição do script para contributesharescript. co. uk. Os scripts serão verificados pelo ShareScope Support antes de fazer o upload para a Biblioteca. Colunas do ShareScript Lembre-se, os scripts de coluna que retornam um valor numérico podem ser usados ​​como filtros de mineração de dados. Colunas de Análise Técnica (221 scripts disponíveis) Retorna a mudança a partir do 1 ° mês atual. Se o primeiro não for um dia de negociação, o dia de negociação anterior é usado em vez disso. Retorna o valor mais recente do indicador Bollinger Band b. B (close-lowerBand) (upperBand-lowerBand) Exibe o valor calculado pela diferença entre o máximo mais alto e o menor baixo dividido pelo último preço de fechamento Calcula a média do desempenho do primeiro trimestre para os índices do Setor FTSE 350 em um número especificado De anos. Mostra 1 se o primeiro MACD cruzou acima do segundo MACD e -1 se o primeiro MACD cruzou abaixo do segundo MACD Retorna a Taxa de Mudança do indicador AccumulationDistribution. Calcula o volume diário médio em duas datas diferentes e retorna a porcentagem ou a mudança absoluta entre os dois valores. Retorna 1 se o DI cruza acima do DI - o ADX está acima de um nível especificado e -1 se o DI cruza abaixo do DI-. Pode ser usado como um alarme e em uma base intradiária. Este script retorna um 1 se o ADXDI-DI ADXDI-DI com base em um período especificado e fonte de dados (dailyweeklymonthly) Retorna 1 se ADX estiver acima de um nível de trigger especificado e o DIDI-. Retorna -1 se o DI Vender, Vender - Neutro, etc.) Olha o gráfico intradía e lhe dará um alerta quando o HighLow ou o Close atravessar o MA ou seus envelopes superiores ou inferiores. Intraday MA alarme cruzado que dispara imediatamente, sem aguardar a conclusão da barra atual. Isso torna mais rápido do que o alarme ShareScope MA, mas pode gerar sinais falsos. Intraday MACD alarme cruzado que dispara imediatamente, sem esperar pela barra atual para completar Calcula o ADV com base em um número especificado de períodos. Retorna um 1 se o Volume Intraday for maior que a porcentagem especificada acima do ADV. Pode ser usado como um script de alarme. Alarme que pode ser configurado para disparar quando o Inverse Fisher RSI cruza acima ou abaixo de um valor especificado entre 1 e -1. Aciona um alarme quando o preço cruza um MA temporizado. Aciona um alerta se o meio tiver mudado por um especificado sobre um número especificado. De minutos e a propagação é inferior a uma especificada. Um alarme que dispara quando o preço médio cruza os dias anteriores alto ou baixo O alarme que dispara quando o meio aumenta por uma porcentagem especificada do Open (ou Close), incluindo uma verificação para o spread - pode ser usado como uma coluna. Disparadores quando um compartilhamento Está fazendo um novo alto ou baixo, com base nos dados do Intraday. Pode ser configurado para procurar valores altos e baixos ou apenas valores de fechamento. Fornece um Alerta se o compartilhamento cruzou acima seus pontos de pivô diários, semanais ou mensais. Pode ser configurado para usar dados intraday. Nota: Isso não funcionará com o alarme de mineração de dados que relata quando o preço se moveu acima ou abaixo do MA por um determinado nível de gatilho percentual. Script de alarme projetado para disparar quando o HighLow ou o Close cruza o MA. Replica o que você veria em um gráfico histórico quando você tiver os dados intraday incluídos. O alarme dispara quando as duas partes divergem pelo conjunto em comparação com o fechamento anterior. Por exemplo: se um compartilhamento aumentar em 2 e o outro cai em 3.5, sua divergência será 5.5 Um alarme que dispara quando o preço médio se aproxima ou cruza as linhas de confiança Um script de alarme ou coluna projetado para mostrar quando o Williams AccDist tem Cruze o seu sinal (disponível como um script separado) Alarme codificado para verificar se um compartilhamento foi forrado e, em seguida, tem um movimento súbito. Funciona melhor com os estoques AIM Um alarme que dispara quando o comércio mais recente é maior ou menor do que o comércio anterior por uma determinada porcentagem exibe o maior alto (ou fechado) ou baixo baixo (ou fechar) para o ano especificado pelo usuário. Retorna a inclinação anualizada da tendência expressa como a última aproximação Retorna o valor Aroon Up ou Aroon Down mais recente. ATR 20SMA30SMA40SMA. Pode usar dados diários, semanais ou mensais com ou sem dados intraday. Retorna o VWAP usando todos os dados do intervalo de datas escolhido. Contesta o número de Novos Altos ou Baixos, um compartilhamento faz durante um período especificado. Pode ser configurado para olhar para Altos mais altos ou maiores Preços de fechamento. Permite retornar 1 ou o valor se um compartilhamento tiver feito um HighLowest Low mais alto em uma data especificada olhando para trás durante um período especificado. Mostra a variação percentual no Indicador de Volume On BalanceSeptember, 16, 2013 5:00 am 5 comments Exibições: 6593 O Fractal Adaptive Moving Average também conhecido como FRAMA é um indicador particularmente inteligente. Ele usa a Dimensão Fractal dos preços das ações para ajustar dinamicamente seu período de suavização. Nesta publicação, vamos revelar como o FRAMA executa e se é digno de ser incluído no seu arsenal de negociação. Para entender completamente como o FRAMA funciona, leia esta postagem antes de continuar. Você também pode baixar uma planilha GRATUITA contendo um FRAMA de trabalho que se ajustará automaticamente às configurações que você especificou. Encontre-o no seguinte link, perto da parte inferior da página, em Downloads Indicadores técnicos: Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA). Por favor, deixe um comentário e compartilhe este post se você achar útil. O FRAMA modificado que testamos consiste em mais de uma variável. Portanto, antes de podermos lidar com outras Médias móveis adaptáveis ​​para comparar seu desempenho, primeiro devemos entender como o FRAMA se comporta como seus parâmetros são alterados. A partir desta informação, podemos identificar as melhores configurações e usar essas configurações ao realizar a comparação com outros tipos de média móvel. Cada FRAMA exige que uma configuração seja especificada para a Média de Movimento Rápido (FC), a Média de Mudança Lenta (SC) e o próprio período FRAMA. Nós testamos trocas indo longas e curtas, usando dados diários e semanais, tomando sinais de fim de dia (EOD) e fim de semana (EOW) analisando todas as combinações de: FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 200, 250, 300 FRAMA 10, 20, 40, 80, 126, 252 Parte do cálculo do FRAMA envolve encontrar a inclinação dos preços para o primeiro semestre, segundo semestre e todo o período de FRAMA. Por este motivo, os períodos de FRAMA que testamos foram selecionados devido a números par e o fato de que eles correspondem com o número aproximado de dias de negociação em períodos de calendário padrão: 10 dias 2 semanas, 20 dias 1 mês, 40 dias 2 meses, 80 dias Ano, ano de 126 dias e há 252 dias de negociação em um ano médio. Um total de 920 médias diferentes foram testadas e cada uma foi executada através de 300 anos de dados em 16 índices globais diferentes (detalhes aqui). Diariamente versus dados semanais EOD vs EOW Signals Em nosso teste de MA original Médias móveis simples vs. exponencial, revelamos que, uma vez que um comprimento de EMA estava acima de 45 dias, usando sinais de EOW em vez de sinais de EOD, você não sacrificou retornos, mas se beneficiou de um salto de 50 Na probabilidade de lucro e dobro da duração média do comércio. Para ver se esse também foi o caso do FRAMA, comparamos os melhores retornos produzidos por cada tipo de sinal: como você pode ver, para o FRAMA, os dados diários com sinais EOD produziram, de longe, os resultados mais lucrativos e, portanto, nos concentramos nisso Dados inicialmente. É apresentado abaixo em gráficos divididos pelo período FRAMA com os resultados do teste no eixo y, o Fast MA (FC) no eixo x e uma série separada exibida para cada MA lento (SC). FRAMA Annualized Return Day EOD Longo A primeira coisa impressionante sobre os resultados acima é que cada média diária de EOD Long média testou o desempenho e o retorno anual anualizado de 6.32 durante o período de teste (antes de permitir custos de transação e derrapagens). Este é um forte voto de confiança para o FRAMA como indicador. Você também notará que as séries de dados em cada gráfico estão reunidas revelando que resultados semelhantes são alcançados apesar do período de SC que varia de 100 a 300 dias. Alterar os outros parâmetros no entanto faz uma grande diferença e os retornos aumentam significativamente uma vez que o período FRAMA é superior a 80 dias. Isso indica que a Dimensão Fractal não é tão útil se medida em períodos curtos. Quando o período FRAMA é curto, os retornos aumentam à medida que o período FC é estendido. Isto é devido à dimensão Fractal ser muito volátil, se medido em períodos curtos e um FC mais longo que amortece essa volatilidade. Uma vez que o período FRAMA é de 40 dias ou mais, a Dimensão Fractal torna-se menos volátil e, como resultado, aumentar o FC, então, faz com que os retornos diminuam. Em geral, os melhores retornos anualizados no lado longo do mercado vieram de um período FRAMA de 126 dias, o que equivale a cerca de seis meses no mercado, enquanto um FC de apenas 1 a 4 dias se mostrou mais efetivo. Avaliar os resultados do lado curto do mercado chega à mesma conclusão, embora os retornos tenham sido muito menores: FRAMA Annualized Return Short. FRAMA Retorno anualizado durante o dia da exposição EOD Long Os gráficos acima mostram o quão produtivo cada FRAMA EOD Long Daily diário foi exposto ao mercado. Claramente, os períodos de FRAMA mais curtos são muito menos produtivos e nada abaixo de 40 dias não vale a pena incomodar. O FRAMA de 126 dias produziu novamente os melhores retornos com o FC ideal sendo 1 4 dias. Os retornos para ficar curtos seguiram um padrão semelhante, mas, como seria de esperar, foram muito baixos os retornos anualizados de FRAMA durante a exposição curta. Avançando, nos concentraremos nas características do FRAMA de 126 dias porque produziu consistentemente retornos superiores. FRAMA, EOD Time in Market. Como os 16 mercados utilizaram avançado com uma taxa média anual de 6,32 durante o período de teste, não é uma surpresa que a maior parte da exposição ao mercado fosse para o lado longo. Ao ampliar o FC, aumentou o tempo exposto ao lado longo e reduziu a exposição no lado curto. Se o período de teste consistiu em um mercado urso prolongado, os resultados da exposição provavelmente seriam revertidos. FRAMA, EOD Trade Duração. Ao aumentar o período de FC, ele também amplia a duração média do comércio. Alterar o SC faz pouca diferença, mas como o SC é aumentado de 100 a 300 dias, a duração média do comércio aumenta tão ligeiramente. FRAMA, EOD Probabilidade de lucro. Como seria de esperar, a probabilidade de lucro é maior no lado longo, que novamente é principalmente uma função do aumento dos mercados globais durante o período do teste. No entanto, a informação chave revelada pelos gráficos acima é que a probabilidade de lucro diminui significativamente à medida que o FC é estendido. Esta é outra indicação de que o FRAMA ideal requer um curto período FC. Os melhores parâmetros do Daily EOD FRAMA. Nossos testes mostram claramente que um período FRAMA de 126 dias produzirá resultados quase ótimos. Enquanto para o SC mostramos que qualquer configuração entre 100 e 300 dias produzirá um resultado semelhante. O período do FC, por outro lado, deve ser curto de 4 dias ou menos. O FRAMA original da John Ehlers tinha um FC de 1 e um SC de 198 isso produzirá resultados fantásticos sem a necessidade de qualquer modificação. Como preferimos negociar com a menor frequência possível, selecionamos um FC de 4 e um SC de 300 como os melhores parâmetros porque essas configurações resultam em uma duração comercial mais longa, enquanto ainda produzam excelentes retornos no lado longo e curto do mercado . FRAMA, EOD Long. Acima, você pode ver como o FRAMA de 126 dias com um FC de 4 e um SC de 300 realizou desde 1991 em comparação com uma média global igualmente ponderada dos mercados testados. Incluí o desempenho da EMA de 75 dias, EOW, porque a média móvel exponencial de melhor desempenho de nossos testes originais. Isso ilustra claramente que a Média de Mudança Adaptativa Fractal é superior a uma Média de Movimento Exponencial Padrão. O FRAMA é muito mais ativo no entanto, produz mais de 5 vezes mais negócios e sofreu maiores declínios durante o mercado urugo de 2008. No lado curto do mercado, o FRAMA prova ainda sua eficácia. Sem a necessidade de mudar nenhum parâmetro, o FRAME de 126 dias, EOD 4, 300 continua sendo o melhor desempenho. Quando executamos nossos testes originais no EMA, descobrimos que uma média mais rápida funcionou melhor para ficar curta e que a EMA de 25 dias foi particularmente eficaz. Mas, como você pode ver no gráfico acima, o FRAMA supera novamente. O que é particularmente digno de nota é que o retorno anualizado durante o período 27 do tempo em que este FRAMA foi curto, o mercado foi de 6,64, o que é maior do que o retorno anualizado médio global de 6,32. Veja os resultados para a FRAMA de 126 dias, EOD 4, 300 126 FRAMA de dia, EOD 4, 300 Distribuição do período de suavização. Com um EMA padrão, o período de suavização é constante se você tiver um EMA de 75 dias, então o período de suavização é de 75 dias, não importa o que. O FRAMA, por outro lado, é adaptável para que o período de suavização esteja em constante mudança. Mas, como é o alisamento distribuído, segue uma curva de sino entre o FC eo SC, é aleatório ou está localizado em torno de alguns valores. Para revelar a resposta, traçamos a porcentagem que cada período de suavização ocorreu durante os 300 anos de dados do teste. O gráfico acima veio como uma surpresa. Isso revela que, apesar de uma faixa FC a SC de 4 a 300 dias, 72 do alisamento estava dentro de um intervalo de 4 a 50 dias e a maioria era de apenas 5 a 8 dias. Isso explica porque mudar o SC tem pouco impacto e por que mudar o FC faz toda a diferença. Também explica por que o FRAMA não funciona bem ao usar sinais EOW, uma vez que um EMA deve ter mais de 45 dias de duração antes que os sinais EOW possam ser usados ​​sem sacrificar os retornos. Um FRAMA mais lento Identificamos que o FRAMA é um indicador muito eficaz, mas os melhores parâmetros (FRAME de 126 dias, EOD 4, 300 Long) resultam em uma média muito rápida em seus testes teve uma duração comercial típica de apenas 14 dias. Nós também sabemos que o EMA de 75 dias, EOW Long é uma média móvel efetiva ainda mais lenta e nos nossos testes teve uma duração comercial típica de 74 dias. Uma boa média lenta pode ser um componente útil em qualquer sistema comercial porque pode ser usado para confirmar os sinais de outros indicadores mais ativos. Então, analisamos os resultados dos testes do FRAMA novamente na pesquisa, uma média menos ativa que é uma alternativa melhor para o EMA de 75 dias e isso é o que encontramos: O FRONO 252 Day, EOW 40, 250 Long produz alguns resultados impressionantes e executa O EMA de 75 dias, EOW Long por uma fração. No entanto, esta melhoria fracionária é em quase todas as medidas, incluindo o desempenho no lado curto. O único recuo é uma ligeira diminuição na duração média do comércio de 74 dias para 63 quando há tempo. Como resultado, o 252 Day FRAMA, EOW 40, 250 derrubou o EMA de 75 dias, EOW fora da luta de indicadores técnicos pela supremacia. Veja os resultados para o FRAMA 252 Day, EOW 40, 250 Long e Short em cada um dos 16 mercados testados. 252 dias FRAMA, EOW 40, 250 Distribuição do período de suavização FRAMA Testing Conclusão O FRAMA é surpreendentemente eficaz como uma média rápida e média lenta e superará qualquer SMA ou EMA. Nós selecionamos um FRAMA modificado com um FC de 4, um SC de 300 e um período FRAMA de 126 como sendo o FRAMA rápido mais eficaz, embora as configurações para um FRAMA padrão também produzam excelentes resultados. Para uma média mais lenta ou mais longa, os melhores resultados provavelmente virão de um FC de 40, um SC de 250 e um período FRAMA de 252. Robert Colby em seu livro A Enciclopédia de Indicadores Técnicos de Mercado concluiu, embora a média móvel adaptativa seja Uma idéia mais interessante e interessante com um considerável atrativo intelectual, nossos testes preliminares não conseguem mostrar qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendências mais complexo. Bem, Sr. Colby, nossa pesquisa sobre o FRAMA contrasta diretamente com suas descobertas. Será interessante ver se algumas das outras Médias móveis adaptativas podem produzir retornos melhores. Nós iremos publicar os resultados AQUI à medida que estiverem disponíveis. Bem-sucedido John Ehlers você criou outro indicador excepcional Construir Sistemas de Negociação Rentáveis ​​Indicadores de Substituição Abaixo está a nossa série de Indicadores do ShareScope Nossos indicadores do ShareScope são um software que pode ser carregado na plataforma ShareScope para ajudá-lo a negociar. Você pode pensar em um indicador do ShareScope como um plugin, é uma ferramenta que pode ser carregada em um gráfico comercial para ajudá-lo a ver o que está acontecendo no mercado. Os indicadores comerciais são o núcleo da análise técnica. Abaixo está o nosso portfólio atual de indicadores que o ajudarão a negociar os mercados. Nós dividimos nossos indicadores em três categorias principais. Temos indicadores de entrada. Indicadores de saída, gestão comercial, suporte e indicadores de resistência e tendências. . Cada indicador é projetado para executar uma função diferente e foi codificado de tal forma que os sinais que eles geram são claros e precisos. Com esta informação você pode fazer melhores decisões de negociação que melhorará seu sucesso comercial. Oferecemos todos os nossos indicadores comerciais em todas as principais plataformas, incluindo TradeStation, eSignal, MultiCharts, ShareScope, NinjaTrader e MetaTrader. Nós escolhemos essas seis plataformas porque cada plataforma tem algo único para oferecer aos nossos clientes. Nossos indicadores de negociação podem ser usados ​​em todos os mercados, incluindo estoques, Forex, commodities, índices, ETFs e Futuros em qualquer período de tempo com confiança e facilidade. Se você tiver alguma outra questão sobre a adequação de qualquer um dos nossos indicadores ou se precisar de ajuda, começando com uma plataforma de negociação, por favor, dê um dózo ao contato com a gente. Nós adoramos saber de outros comerciantes e aspirantes a novos comerciantes.